El trading algorítmico y el envío de órdenes inteligentes (SOR)

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“El objetivo sin un plan es sólo un deseo”

Una buena planificación de tu estrategia de inversión es fundamental si deseas tener beneficios. El mercado es volátil y está en continuo cambio, durante una espiral de subidas y bajadas desconcertantes. Ser constante en tu estrategia te garantizará poder tener una rentabilidad final.

 

El trading automatizado o trading algorítmico

 

Existen dos métodos para el análisis y procesamiento de la información del mercado, el análisis fundamental y análisis técnico. Una vez nos hayamos decantando por uno de estos procedimientos, debemos decidir cómo vamos a ejecutar las órdenes de entrada y salida, en base a las conclusiones obtenidas de nuestro análisis.

Existen dos sistemas de trading, llamaríamos trading discrecional al ejecutado manualmente por el Trader, y trading automático al ejecutado automáticamente mediante scripts. Un script es una herramienta de programación en la que subyace un algoritmo o “regla” que determina la decisión de entrar y cuándo hacerlo, según la cantidad y el precio del mercado.

El trading automático está cada vez más extendido en el mercado financiero como un método para eliminar los factores emocionales del inversor a la hora de operar. Para aquellos que no tengan conocimientos sobre programación, para decidir cómo invertir en acciones se recomienda la contratación de un bróker con experiencia para así evitar la presión psicológica.

Aparte de los factores emocionales, el trading algorítmico te permite operar sin límites de operaciones ni horarios. Instalando el software en un VPS, puedes estar operando sin la necesidad de tener tu ordenador siempre conectado.

 

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El envío de órdenes inteligentes (SOR)

 

La tecnología SOR, nombre en inglés Smart Order Router, es una evolución del trading algorítmico en el que se determina dónde invertir para obtener la máxima rentabilidad posible.

Para aumentar la equidad y competitividad en los mercados europeos, el MIFID introdujo la SOR en 2007. Cuando existe la posibilidad de entrar en más de una posición, independientemente de la zona geográfica, SOR decide dónde hacerlo con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad posible. Esta tecnología proporciona al inversor una diversificación en su cartera, ya que podría invertir en valores con una exposición al riesgo totalmente diferente.

Existen tres niveles en la estructura de ejecución:

  • Objetivos de inversión. El inversor, en base a su cartera, decide qué comprar o vender y cuánta cantidad está buscando o está dispuesto a invertir para obtener una cierta rentabilidad final.
  • Macro nivel. El Trader utiliza algoritmos para fragmentar los objetivos de inversión finales en pequeños trozos más manejables que cumplirían los objetivos del inversor. Estos fragmentos pasan a un micro nivel donde se ejecutan.
  • Micro nivel. Es aquí donde SOR entra en acción, realizando un barrido por todos los mercados disponibles, analizando la liquidez disponible y las opciones de inversión que encajan con los objetivos, terminando por seleccionar la máxima rentabilidad posible.

Estos dos conceptos expuestos tienen más profundidad técnica de la que se ha mostrado aquí, pero ésta es una forma sencilla y fácil de comprenderlos.

En definitiva, para tener una visión generalizada, la tecnología Smart Order Router se encarga de encontrar la mejor opción de inversión de una forma predecible y óptima. En cambio, la función del trading algorítmico es la realización de muchas operaciones a lo largo del tiempo para obtener una mayor rentabilidad.